Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

A constant regression characterization of the Marchenko– Pastur law

  1. Kamil Szpojankowski

Abstract

In this paper, Lukacs type characterization of Marchenko–Pastur distribution in free probability is studied. We prove that for free X and Y, if conditional moments of order 1 and −1 of
(X + Y)−1/2X(X + Y)−1/2 given X + Y are constant, then X and Y follow the Marchenko–Pastur distribution.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Probability and Mathematical Statistics

36, z. 1, 2016

Strony od 137 do 145

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy