Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Asymptotics of Monte Carlo maximum likelihood estimators

  1. Błażej Miasojedow
  2. Wojciech Niemiro
  3. Jan Palczewski
  4. Wojciech Rejchel

Abstract

We describe Monte Carlo approximation to the maximum likelihood estimator in models with intractable norming constants and explanatory variables. We consider both sources of randomness (due to the initial sample and to Monte Carlo simulations) and prove asymptotical normality of the estimator.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Probability and Mathematical Statistics

36, z. 2, 2016

Strony od 295 do 310

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy