Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Generalized backward doubly stochastic differential equations driven by Lévy processes with non-Lipschitz coefficients

  1. Auguste Aman
  2. Jean-Marc Owo

Abstract

We prove an existence and uniqueness result for generalized backward doubly stochastic differential equations driven by Lévy processes with non-Lipschitz assumptions.
2000 AMS Mathematics Subject Classification: Primary: 60F05, 60H15; Secondary: 60J30

Produkt niedostępny

Ten artykuł

Probability and Mathematical Statistics

30, z. 2, 2010

Strony od 259 do 272

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy