A strong and weak approximation scheme for stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion

Ernest Jum,Kei Kobayashi

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy.

Ta strona zawiera informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy. Kliknij na link poniżej, aby pobrać plik w formacie pdf.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Probability and Mathematical Statistics

36, z. 2, 2016

Strony od 201 do 220

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy