Artykuły

Kei Kobayashi

Artykuły

A strong and weak approximation scheme for stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion

AbstractPobierz artykuł

Stochastic differential equation, numerical approximation, order of convergence, time-changed Brownian motion, inverse subordinator

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy